【机构观点荟萃】Yahoo Finance：高盛警告称月度期权到期加大标普500指数波动
发布日期： 2021-10-19 11:03:18 来源： 国际衍生品智库

能源价格和通胀飙升双重夹击下，全球市场在震荡中开启本周的交易，两因素结合令本月的交易越发动荡。高盛集团警告称，月度期权的到期在最近几个月已经引发了多次市场波动，上周五就有月度期权到期。高盛策略师Vishal Vivek和John Marshall表示，上周的到期规模7030亿美元，不包括1月份在内，为有记录以来第三高。由于期权交易商买卖标的股票以保持中性头寸，一旦期权到期，对冲的需求就会减少。其风险敞口的情况有时会对市场产生巨大影响。根据高盛的研究，虽然标普500指数今年在到期日的波动率与疫情前的水平一致，但在月度期权到期后首日交易的波动更大，指数平均波动1%，几乎是2012-2019年期间的两倍。

（文章来源：国际衍生品智库）

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