2020年美国WTI负油价事件曝出了更多内幕。近日，一群英国交易员因涉嫌操纵原油市场价格而将在美国受审，他们在2020年原油期货暴跌的极端事件中，通过恶性抛售大量的WTI原油期货合约，赚取了超过7亿美元(约合人民币45亿元)的利润。

交易数据显示，这些交易员在2020年4月20日当天的交易“高度相关”，他们在收盘前的半小时平均每分钟抛售153.5份合约，占到全球市场总交易量的29.2%。值得一提的是，在法院公布的文件中，还曝光了这群交易员的聊天记录，其中出现“我想看到WTI价格成负数”“请不要告诉任何人今天发生了什么”“为了这一刻，我们努力了很多年”等言论。

负油价事件中赚了7亿美元的交易员被追诉

还记得2020年4月20日的负油价事件吗？

2020年4月20日，美国基准油价指标西得州中质油(WTI)期货的交投价格和结算价格历史性地跌入负值区域，震惊全球金融市场。

2020年4月20日当天，由于新冠疫情导致燃料需求大幅下降，引发市场上未使用的燃料供应过剩，有可能淹没美国现有的储存设施，石油首次跌入负区间。在基准月度期货合约到期前，WTI石油价格暴跌至-38美元。

此前，一家注册在英国埃塞克斯(Essex)的公司——伦敦维加资本(Vega Capital London)的十几位交易员受到了指控。这群20岁到50岁不等的交易员在原油市场崩盘之际，通过恶性抛售大量的WTI原油期货合约，赚取了超过7亿美元的利润。这群英国交易员也因此扬名，被称为“埃塞克斯男孩”(Essex Boys)。

就在近日，针对这群“埃塞克斯男孩”的指控有了新进展。

综合彭博社、卫报、金融时报、商业内幕等媒体报道，在当天出现大量亏损的加州稀有硬币交易商Mish International Monetary提出了诉讼。据悉，这群“埃塞克斯男孩”将在美国受审，美国地方法院法官已批准起诉维加资本的8名交易员操纵原油期货的案件。

加州稀有硬币交易商Mish International Monetary(以下简称Mish)称，该公司在2020年4月20日当天亏了很多钱，并指控这些交易员通过串通来操纵市场，并违反了反垄断法。根据诉讼，被告购买特殊的“结算交易”(TAS)合同，其价格是由当天的结算价值确定，然后他们共谋在到期前抛售大量普通WTI合同。

根据Mish的诉讼，当年4月20日“埃塞克斯男孩”的几笔交易“高度相关”，其中96.2%到99.7%的交易“同时朝着同一方向”进行。据金融时报报道，法庭文件显示，在1:00至1:30收盘前的半小时内，这些交易员占到WTI原油期货总交易量的29.2%。

据Mish提起的诉讼称，当原油期货价格在2020年4月20日到期前下跌56美元/桶至负区间时，与伦敦维加资本有关联的交易员表现得像强盗。据称，被告合谋在结算合同上进行交易，该合同可以在任何时候购买，价格与每天的结算窗口挂钩，结算窗口在中环下午1:30前两分钟开始。然后，这群交易员被指控通过“虚拟锁定”的方式涌入市场，迫使WTI价格跌至历史低点。该诉讼估计，在即将到期的半小时内，该集团每分钟倾销153.5份合同，约占总量的30%。

第二天，WTI从每桶负37美元反弹至约10美元，给交易员们带来了一笔巨额横财。根据近期公布的裁决，其中包括芝加哥商品交易所期权的利润估计为6.33亿美元，美国洲际交易所的利润估计为7188万美元。

Mish辩称，这群英国交易员操纵市场，违反了反垄断法。而作为被告，这些“埃塞克斯男孩”辩称，他们是独立的交易者，他们所做的只是在当时显而易见的事情。

聊天记录曝光：“不要告诉任何人今天发生了什么”

值得一提的是，随着美国法庭文件的公布及媒体曝光，这群“埃塞克斯男孩”在2020年负油价事件中的交易行为，以及当时他们在社交软件WhatsAPP上的聊天记录随之曝光。

法庭文件显示，这群交易员在短信及WhatsAPP群聊中交流。交流信息包括：

4月20日，9号和12号交易员通过短信进行了沟通。从上午10:51到下午12:00，这些信息包括：“继续每隔5点卖出一次”，“你必须继续卖出”，“我在14点卖出了更多的s[***]，”我在给(一个可能是4号交易员的人)打电话“，”每个人都做空，这样我们就有弹药“，”我想看到WTI价格成负数等等。

(图：美国法庭文件)

4月20日，4号、6号和9号交易员通过WhatsApp中一个名为“Legends XXX”的小组进行沟通。9号交易员写道：“我做空了160个价差和40个WTI……你们这些家伙是不是再加一点。”6号交易员回应道：“我做空1250和500，等晚一点继续做空。”9号交易员接着说：“我是1100和310.”4号交易员说：“1300和500.”6号交易员：“晚点做200.”9号交易者9说：“好的，酷，我也会这么做。”9号交易员提到，市场出现1美分的出价，他在两分钟后卖出了500份洲际交易所5月合约。

1号交易员和5号交易员也于4月20日通过WhatsApp进行了沟通。上午7:36,1号交易员写道：“如果你需要做什么，请告诉我。”5号交易员回应道：“好的，干杯，可以在这里做ti(WTI期货合约)。”上午9点20分，5号交易者问1号交易者是否卖出了合约，1号交易者回答说，“是的，50批……你呢？”5号回答说：“是的，卖了。”大约十分钟后，5号交易员问，“大家都做空WTI期货合约了吗？”1号交易员回答说，“是的。”随后，5号交易员还说：“我在TAS上发了大财。”

(图：美国法庭文件)

4月20日下午3点13分，2号交易员发短信给其他人：“请不要告诉任何人今天发生了什么，小伙子们。”

4月20日下午3点29分，9号交易员还对其他人说：“为了这一刻，我们努力了很多年。”

(图：美国法庭文件)

据悉，在伦敦维加资本被指控的12名交易员中，美国芝加哥的地区法官加里·费内尔曼(Gary Feinerman)驳回了对4名未出现在聊天记录中的交易员的起诉，称证据不足以将他们与所指控的阴谋联系起来。伦敦维加资本本身及其所有者也暂时脱离了困境，该公司被认为只是做市商。

而对于剩下的8名交易员，该美国法官裁定，根据聊天记录以及“高度相关的交易”，指控是合理的。

据报道，Mish必须在4月28日之前修改其控诉，并重新填写被驳回的部分。

另据金融时报报道，此前，美国监管机构商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)分析了2020年4月20日WTI价格暴跌的原因，但没有得出结论。

（文章来源：经济参考报）

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